Статья Криптовалютный арбитраж: как зарабатывать на ценовых расхождениях?

[BOOX]

Опытные игроки крипторынка выстроили карьеру на волатильности цифровых монет.

Но и им не чуждо стремление к минимизации риска. Торговать электронными дензнаками с наименьшей угрозой остаться без капитала позволяет криптовалютный арбитраж.

Под данным термином подразумевается трейдинговая стратегия, помогающая осуществлять эффективный рисковый менеджмент. Вы используете то, что цены криптовалют в определенные промежутки времени на разных площадках или на разных рынках отличаются. Из этих скоротечных расхождений расторопный трейдер может извлекать достойную прибыль.

• Эта статья посвящена особенностям работы арбитражников. Мы поговорим о плюсах и недостатках этого способа криптоторговли, инструментах и подходах.

Кратко о сущности криптоарбитража​

Итак, получение профита при криптоарбитражном трейдинге строится на ценовых разницах на один и тот же цифроактив. Такие нестыковки по стоимости могут наблюдаться как между разными торговыми платформами – биржами, так и между разными рынками – спотами и фьючерсами. Кроме того, разбалансировки курсов можно находить и в разных парах, в которых торгуется целевая криптомонета.

Арбитражная тактика дает возможность управлять волатильностью, так как биржевой игрок крайне мало от нее зависит. Свой заработок арбитражер может формировать даже в периоды рыночного затишья, когда цены движутся в боковике. Однако современному трейдеру, отдающему предпочтение этому виду торговли, не обойтись без специальных инструментов и элементарных знаний крипторынка, поэтому важно обучение арбитражу криптовалют.

Криптоарбитражнику нужно быть быстрым. Просветы в стоимости возникают спонтанно и схлопываются в течение нескольких минут. За этот краткий промежуток он должен успеть провернуть круг сделок и зафиксировать доход. Потенциальная прибыль главным образом зависит от комиссионных расходов. Значение имеют и нормативные требования, которые в любой момент могут измениться. Влияние иногда оказывает и волатильность, поскольку в процессе торговли курс цифроактива может упасть.

Перед началом криптоарбитражному трейдеру предстоит заняться разработкой торговой стратегии – его задача состоит в том, чтобы купить дешевле, а продать дороже, в противном случае он просто несет потери. Все риски и вызовы должны быть хорошо продуманы. Нужно также укомплектовать необходимый инструментарий, который позволит автоматизировать процессы, сократив временные затраты. То есть, успех в криптоарбитраже – это технические навыки и знания о рынке плюс умение управлять рисками.

• Действия арбитражника на торговых платформах должны быть синхронизированы. Иными словами – приобретение и продажа актива происходят практически одновременно. Любое промедление или задержка заканчивается тем, что возможность извлечь прибыль из ценовой разницы исчезает.

При беглом рассмотрении концепция криптовалютного арбитража выглядит простой – будь быстрым, и у тебя все получится. Но если вы не умеете взвешивать опасности, действуете опрометчиво и неточно, плохо разбираетесь в особенностях рынка цифровых монет, вы обречены на совершение ошибок и вечные финансовые разочарования. Поэтому если вы входите в эту сферу с нуля, обучение арбитражу криптовалют должно стать первым, что вам необходимо сделать.

Азы криптоарбитражного трейдинга​

Принципы работы арбитражера​

Как уже было сказано: смысл криптовалютного арбитража в том, чтобы обнаружить на рынке цифровых дензнаков неэффективность ценообразования и извлечь из этого профит. Есть несколько факторов, из-за которых возникают подобные недостатки. Чаще всего причиной стоимостных расхождений на разных биржах становится разница в торговых оборотах и ликвидности. Кроме того, иногда несовпадения формируются под воздействием текущих настроений среди клиентуры той либо иной площадки.

Предположим:

• На бирже A, которая является крупной международной криптоплатформой, вы установили, что в моменте некий токен X стоит 100 USD. В это же время, как вы тоже сумели выяснить, на небольшом локальном южнокорейском ресурсе B его предлагают купить по 105 USD. Мы фиксируем классическое арбитражное окошко, воспользовавшись которым можно неплохо заработать.
• Быстро покупаете, например, 100 целевых монет на сумму 10 000 USD, на бирже A. Теперь остается только моментально выбросить их на бирже B по 105 USD и получить грязную прибыль без вычета комиссий в размере 500 USD.

Приведенный пример демонстрирует, каким образом срабатывает эффект премии Кимчи.

Дело в том, что криптовалютные брокерские сайты Южной Кореи практически всегда дают более высокую стоимость, нежели транснациональные торговые площадки.
На самом деле криптоарбитражные сделки приносят достаточно небольшую прибыль, но они формируют в трейдере ощущение стабильности и легко масштабируются, поэтому если вы не готовы к рискам традиционной биржевой игры – эта стратегия станет отличным вариантом. Причем методика не требовательна к размеру стартового капитала – начинать можно даже с 200 USD. Однако чем большие суммы вы будете вкладывать в операции, тем выше будет ваш конечный профит.

Виды арбитражной криптоторговли​

В основе всех разновидностей криптоарбитражного трейдинга лежит единая концепция, но способы ее реализации бывают разными. Внимательного рассмотрения со стороны пользователя, начавшего обучение арбитражу криптовалют, заслуживают следующие вариации:

• Арбитраж на разных криптоплатформах. Это – самый легко понимаемый и осваиваемый способ торговли на дисбалансах курсов. Суть состоит в покупке цифромонет по низкой цене на одной бирже и продаже их на другой, но более высокой цене.
• Прямой криптоарбитраж. Вариант более сложен и требует глубокой ориентации в рынке виртуальных дензнаков. Здесь задействуются стоимостные расхождения между разными сегментами – спотами и деривативами. В этом случае трейдер получает возможность вести сделки в формате кэрри-трейд, то есть, подключая кредитное плечо – леверидж. Выгода из разницы цен извлекается путем размещения позиций на спотовом и фьючерсном рынках.

• Треугольный криптоарбитраж. Метод заключается в торговле тремя цифровалютами внутри одного брокерского ресурса. Прибыль генерируется разбежностью и волатильностью стоимостей между используемыми активами.
• Статистический криптоарбитраж. Способ строится на том, что арбитражник работает со сложными алгоритмами и историческими данными. Этот вид арбитража подходит для торговли на длинных дистанциях. Пользователю нужно быть опытным и хорошо подготовленным.

Последовательность криптоарбитражного трейдинга​

Предлагаем разобраться в механике арбитража криптовалют. Как определять потенциально прибыльные возможности? Как выполнять сделки по данной стратегии?

Ищем криптоарбитражные шансы​

Внимательность и наличие необходимого инструментария – вот в чем кроется успех арбитражера. Процесс выглядит следующим образом:

• Отслеживаем рынок. Цены криптовалют на биржах изменяются безостановочно, поэтому отслеживать их необходимо постоянно. Трейдеры пользуются для этого специализированными программами и платформами, в режиме реального времени предоставляющими важные сведения. В результате они получают максимально актуальную информацию по котировкам.
• Анализируем ценовые расхождения. Важно выявить не просто расхождение, а такую рассинхронизацию, которая будет значительной для получения профита. Поэтому проводится тщательный анализ всевозможных факторов, начиная с торговых объемов и ликвидности и заканчивая рыночными настроениями. Это позволит определить, достойна ли найденная возможность того, чтобы в нее включиться, или нет.
• Оцениваем арбитражное окно. Комиссионные издержки следует рассчитывать заблаговременно, а не по факту вхождения в позиции. Учитывать нужно и транзакционные сборы внутри площадок, и сетевые отчисления. Важно также время, затрачиваемое на совершение сделки. Приняв во внимание все сопутствующие расходы, можно будет оценить потенциальную прибыль, если она мизерна, вступать в работу нецелесообразно, поскольку любая задержка при переводах съест последние проценты.

Рассчитываем потенциальную прибыль​

Есть несколько факторов, которые важно брать в расчет в процессе определения потенциала арбитражного круга:

• Разница котировок. Потенциальный профит будет тем выше, чем больше ценовая разбежность.
• Транзакционные сборы. Биржи и блокчейны взымают свои комиссии с каждой операции.
• Скорость исполнения. Иногда, например, из-за высокой загруженности сети, обработка криптоперевода может задерживаться. В этот момент может измениться цена, став невыгодной, и вы упустите свой шанс.
• Проскальзывание в стакане ордеров. Ожидаемая и фактическая стоимость исполнения сделки могут не совпасть, что лишит вас прибыли.

Тщательно анализируйте все факторы влияния для каждой арбитражной возможности. Это гарантирует точную оценку потенциальной доходности.

Скорость и эффективность​

Скорость в отрасли криптовалютного арбитража имеет первостепенное значение. Только быстрое и эффективное выполнение всех действий дает высокие шансы на успех. Здесь потребуются своевременные подсказки и производительный инструментарий.

• Платформы для скоростной криптоторговли. Правильный выбор ресурсов обеспечивает арбитражнику значительное преимущество. Вы сможете работать на опережение, вступая в сделки быстрее трейдеров-конкурентов, действующих в ручном формате.
• Интерфейс программирования приложений и арбитражные боты. Интегрируя свои торговые инструменты в API бирж, вы получаете автоматизацию трейдингового процесса. Ваше быстродействие повышается в разы. Вероятность человеческой ошибки снижается практически до нуля. Без криптоарбитражных ботов сегодня не работает ни один профессиональный арбитражник.

• Надежный быстрый интернет. Если вы не хотите, чтобы в самый напряженный ответственный момент вдруг прервалось соединение с мировой сетью, позаботьтесь о подключении к самому качественному провайдеру. Время исполнения сделок минимизируется, а прибыль от арбитража будет фиксироваться моментально.

С какими рисками и проблемами может столкнуться арбитражер?​

Арбитраж криптовалют – это торговля, сокращающая зависимость от волатильности. Однако избежать рисков полностью эта стратегия не позволяет. Существуют нюансы, включая стремительно меняющиеся рыночные условия и постепенно увеличивающиеся комиссии, которые вам придется всегда держать на уме.

Волатильность и ликвидность​

Нестабильность криптовалютного рынка давно уже стала притчей в языцех. Ценовые скачки случаются мгновенно и все время. Поэтому арбитражные распахиваются так же молниеносно, как и закрываются. Правильно выбранный момент для входа – вот основа основ успешного арбитражника.
На некоторых биржах присутствуют проблемы с ликвидностью. Это может стать препятствием к исполнению сделок. В итоге ваша арбитражная прибыль пострадает.

Комиссии и транзоперационные расходы​

Именно комиссия за торговлю становится главным тормозом в успешном криптоарбитраже. После всех обязательных выплат профит может оказаться таким несущественным, что все предпринятые усилия будут практически напрасными. Вам нужно будет расплатиться за обмен валют на бирже, за перемещение средств с площадки на площадку, за вывод прибыли, если таковая получится. Все комиссии нужно суммировать заранее, чтобы понимать, выгодна ли вам данная арбитражная возможность или нет.

Аспекты регулирования​

Нормативные требования в отношении криптоиндустрии меняются все время. Вводятся новшества в налоговое законодательство. Запускаются торговые ограничения. В некоторых юрисдикциях есть даже категорические запреты, в том числе и в нише арбитражных стратегий.
Прежде чем приступать к работе, предварительно проштудируйте условия конкретной нормативно-правовой среды. Полученная информация позволит избежать юридических проблем в дальнейшем, если вы отдаете предпочтение высокочастотному криптотрейдингу и собираетесь оформлять быстрые займы.

Арбитражный инструментарий и вспомогательные цифроплатформы​

Криптоарбитражные стратегии в современных рыночных условиях невозможно реализовывать продуктивно, если вы будете пренебрегать подходящими инструментами.

Арбитражные боты и торговое программное обеспечение​

Специальный софт способствует повышению арбитражной эффективности. Эти приложения способны одновременно сканировать сразу несколько брокерских сервисов, фиксировать подходящие ценовые дисбалансы и автоматически проводить сделки.
Программное обеспечение для криптоарбитража обладает следующими ключевыми особенностями:

• В режиме реального времени они обеспечивают вас свежими рыночными показателями. Актуальная информация по ценам – это залог эффективного поиска нужных расхождений. Одним из лучших обозревателей блокчейна на сегодняшний день считается платформа OKLink. Здесь вы получаете доступ к данным, относительно, например, газовой платы. Для этой цели на сайте есть удобный трекер. Также на сервисе можно посмотреть, с каких адресов проводились массовые платежи.

• Они предоставляют продвинутые возможности для фильтрации искомых сведений. В некоторых инструментах автоматизации имеются настройки по параметрам поиска конкретных целей. То есть, вы можете выдать программе задание проанализировать ту либо иную криптовалютную пару, минимальную прибыль, порог торгового объема, статистику по ценам в прошлом.
• Они дают возможность протестировать стратегию по историческим данным. Приложение поможет составить оценку действенности торгового подхода, предложив его имитацию. Это полезно, если вы исследуете еще не испробованную методику, стремитесь к улучшению своей стратегии, хотите посмотреть, как ваше общее видение торговли соответствует тем либо иным рыночным реалиям.
• Они интегрируются в систему API бирж. Решающее значение имеет совместимость с различными криптовалютными ресурсами. Ваши шансы на выгодные сделки увеличиваются, поскольку вы можете давать оценку широкому спектру арбитражных возможностей.

Криптобиржи​

Комплект из продвинутых инструментов трейдинговой роботизации должен дополняться правильно подобранными криптовалютными биржами. Важно каждый сайт проверить по следующим критериям:

• Комиссионное отягощение. Эффективность арбитража будет тем выше, чем ниже сборы площадки.
• Ликвидность. Исполнение сделок будет тем быстрее, чем выше показатель ликвидности.
• Безопасность. Только те сервисы, которые применяют самые надежные механизмы безопасности, могут гарантировать, что ваши средства будут под защитой.
• Доступные цифровалюты. Количество арбитражных возможностей будет тем больше, чем шире ассортимент токенов и койнов на изучаемом сайте.

Есть криптотрейдеры, которые отдают предпочтение ручному формату арбитража, не полагаясь на автоматизацию торговыми ботами. Они резонно считают, что гарантировать успех не может ни один инструмент, а все зависит от тщательного исследования и грамотного рискового управления.

Как начинается карьера криптоарбитражника?​

Разработайте торговую стратегию​

Без четко разработанной торговой стратегии приступать к криптоарбитражу не стоит. При принятии решения вы должны руководствоваться непременными правилами:

• Толерантность к риску. Вы обязаны заранее определиться с допустимыми для себя финансовыми потерями. В ходе проведения сделка может из прибыльной превратиться в невыгодную, и об это следует помнить.
• Размер начального капитала. Для арбитражной торговли необходимо выделить конкретную сумму. Вы не должны терять больше, чем готовы, поэтому ни на шаг нельзя отходить от стартовой стратегии.
• Тайминг. Важно решить, какое количество времени вы хотите уделять рыночному мониторингу и арбитражному трейдингу. Так вам будет понятно, нужно автоматизировать процесс или достаточно работу вручную.
• Разновидность арбитража. Ваша торговая стратегия должна базироваться на методике торговли – межбиржевой, внутрибиржевой, статистический, фандинговый, фьючерсный арбитраж.
• Частота. Высокочастотный трейдинг приносит не только увеличение доходности, но и повышает размер комиссионных издержек.

Риск-менеджмент​

Обоснованность решений и эффективное управление рисками – вот фундамент для надежной арбитражной работы. Безопасная торговля строится на таких моментах, как:

• Диверсификация. Распределяйте сделки между несколькими цифровалютами. Так вы будете менее зависимы от ценовых колебаний.
• Использование ордеров тейк-профит. Как только актив достигает целевой стоимости, должен запускать механизм автоматической продажи. Так вы защищаете свою прибыль.
• Использование ордеров стоп-лосс. Так вы ограничиваете свои возможные убытки в сделках.
• Разумный размер позиций. В одной сделке ставить сразу все на кон – нецелесообразно. По возможности уменьшайте размер ставок.

Следуйте этим простым правилам риск-менеджмента, чтобы защитить свой капитал и поднять шансы на долгосрочную торговую успешность.

О прогнозах в качестве заключения​

Криптоарбитраж распахивает интересные перспективы для трейдеров, стремящихся к извлечению выгоды из рыночной неэффективности. Разобравшись с механикой, грамотно выявляя окна ценовых расхождений, продуктивно контролируя риски, вы можете рассчитывать на получение профита от арбитража на максимально динамичном крипторынке.

Но вы должны руководствоваться реалистичными ожиданиями. Вам нужно достаточно много знать и уметь. Вы должны быть адаптивным и оперативным, ведь в этой нише сегодня очень высокая конкуренция. Эта торговая стратегия продолжает набирать обороты популярности. Снижается порог входа, поэтому игроков становится все больше.

Источник